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MOOC Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque

Inscriptions ouvertes jusqu'au 17 avril 2017

Depuis la crise des subprimes et la crise bancaire déclenchée par la faillite de Lehman Brothers, le risque de crédit a focalisé l'attention des régulateurs, des politiques et des médias. Ce MOOC introduit les principales notions liées à l'activité de financement, décrit les risques associés à ce métier et les méthodes que les banques utilisent pour le gérer.

MOOC sur FUN-MOOC - du 2.02.17 au 27.04.2017
Auteur(s): Vivien Brunel

Présentation du MOOC Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque

Informations pratiques sur le MOOC

  • Type: MOOC, cours en ligne, quiz, Q.C.M.
  • Temps d'apprentissage: 8 semaines
  • Niveau: à partir du baccalauréat
  • Durée d'exécution: 03:00h/semaine
  • Langues: français
  • Contenu: vidéos
  • Public cible: étudiants en finance ou en économie, professionnels du secteur financier et grand public
  • Age attendu: 18 et +
  • Droits: Licence restrictive

Description du MOOC

L'École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) a lancé son premier MOOC en 2015 et l'a aussitôt intégré au cursus de ses élèves ingénieurs. Ce MOOC s'intègre parfaitement au paysage des enseignements de l'école. Il met à disposition des étudiants :

  • des outils théoriques
  • une mise en œuvre pratique des concepts et fondamentaux de la gestion des risques de crédit dans la banque

Il présente un état de l'art sur les instruments et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Une analyse sur les changements de l'environnement bancaire, suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012, est présentée :

  • crise des subprimes
  • crise financière
  • crise des dettes souveraines

Le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit y est présenté. Les concepts et outils de gestion des risques de crédit sont détaillés.

Le MOOC est divisé en 9 chapitres dans lesquels sont décrits :

  • les instruments de dette tels que :
    • les obligations
    • les prêts bancaires
  • les dérivés de crédit et les structures de crédit
  • les modèles d'évaluation des risques de crédit
  • les différents risques qu'engendre l'activité de financement de la banque
  • les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter :
    • son profil de risque
    • la rentabilité de ses métiers

Déroulement du MOOC

Le MOOC dure 8 semaines et propose :

  • des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine)
  • des Q.C.M. pour vous permettre de vérifier votre compréhension du cours à la fin de chaque semaine
  • un forum, animé par l'équipe de l'ESILV, pour favoriser l'émulation autour de notions traitées dans le MOOC

Plan du MOOC

  • Semaine 0 : Nom de l'introduction
  • Semaine 1 : Chapitre 1 : Description de l'activité d'une banque
  • Semaine 2 : Chapitre 2 : Description des instruments de financement
  • Semaine 3 : Chapitre 3 : la modélisation du défaut
  • Semaine 4 : Chapitre 4 : les dérivés de crédit (C.D.S.)
  • Semaine 5 : Chapitre 5 et 6 : C.D.O. et titrisation - le risque de contrepartie
  • Semaine 6 : Chapitre 7 : Un modèle simple de portefeuille de crédit : le modèle de Vasicek
  • Semaine 7 : Chapitre 8 : Analyse des risques d'un portefeuille de prêts de la banque de détail
  • Semaine 8 : Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable

Évaluation

Un quiz d'évaluation des connaissances sera proposé à la fin de chaque partie. Ils vous permettent de vérifier l'acquisition des connaissances. Le MOOC ne propose pas d'attestation de suivi.

Informations pédagogiques

Public

  • Public visé : Ce MOOC s'adresse :
    • aux étudiants :
      • en finance
      • en économie
    • aux professionnels du secteur financier :
      • risk managers
      • front-office
      • directions financières
      • etc.
    • à toutes les personnes simplement curieuses
  • Pré-requis : Les pré-requis nécessaires sont des connaissances de base en probabilités.

Objectif pédagogique du MOOC

  • Objectif : Ce MOOC a pour but de vous faire connaître :
    • les instruments et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques
    • le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit
    • les concepts et outils de gestion des risques de crédit
    • les instruments de dette :
      • les obligations
      • les prêts bancaires
    • les dérivés de crédit
    • les structures de crédit
    • les modèles d'évaluation des risques de crédit
    • les différents risques qu'engendre l'activité de financement de la banque
    • les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers

Édition et diffusion du MOOC Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque

Édition

Plateforme

Conditions d'utilisation :

  • Du cours : Droits réservés. Licence restrictive : la production relève de la propriété intellectuelle de son auteur et ne peut donc pas être réutilisée.
  • Des contenus produits par les participants : Droits réservés. Licence restrictive : la production relève de la propriété intellectuelle de son auteur et ne peut donc pas être réutilisée.
Publication : 16.12.2016